是，收到苏宁金融贷款短信需要进行身份验证。这是由于贷款短信可能是来自欺诈者的仿冒信息，为了确保个人财产安全，进行身份验证是必要的。以下是几个理由。

首先，随着互联网技术的不断发展，欺诈犯罪的手段也在不断升级。仿冒短信已经成为了现在最常见的欺诈手段之一，诈骗分子会在短信中冒充银行或金融机构，进行账户冻结、消费异常等欺骗，从而骗取受害人的财产。因此，如果收到了贷款短信，需要进行身份验证，以免被骗。

其次，现在身份信息泄露的情况屡见不鲜。我们身上的身份证号码、手机号码等重要信息都可能被不法分子所获取，从而进行欺诈活动。如果收到了仿冒贷款短信，如果不进行身份验证，就可能会给诈骗分子提供了便利，使得受害人进一步陷入困境。

而且，进行身份验证也不会影响正常贷款的进展。苏宁金融作为一家正规的金融机构，在授信前必须进行严格的客户身份验证，以确保其借贷信息的真实性和可靠性。因此，进行身份验证也是符合金融机构的合规要求，可以保证贷款过程的合法性。

最后，如果我们不进行身份验证，就可能会导致不良的法律后果。身份验证是合法合规的金融要求，在未进行身份验证的情况下，如果出现贷款纠纷、欺诈等问题，受害人将很难维护自身权益，也难以获得法律支持。因此，对于收到任何金融类短信，一定要保持警惕，并进行身份验证。

综上所述，收到苏宁金融贷款短信一定要进行身份验证，避免给不法分子提供机会，保护自己的财产安全。同时，身份验证也是符合法律合规要求的，避免不良的法律后果发生。