随着互联网金融的不断发展，网贷行业也愈发成为一种常见的借贷方式。然而，随之而来的就是网贷逾期问题。在借款人逾期未还款之后，借贷平台会通过各种方式威胁甚至骚扰借款人，以期追回欠款。其中，通过发短信威胁是最为普遍的一种方式。那么，面对这种情况，我们应该如何应对？

首先，我们需要了解“短信催收”是否合法。根据《中华人民共和国民法通则》规定，借贷关系属于一种民事权益关系，逾期未归还的部分构成违约，逾期款项虽然涉及到借贷关系，但借款人也同样享有合法权益。因此，短信催收必须依法依规进行。进行短信催收必须遵循的规则包括，未经借款人同意不得频繁发送短信、短信催收内容不可渲染威胁并涉及个人隐私等。

其次，我们需要了解我们的合法权益。作为借款人，我们同样享有权益和保障。首先，借款人有权知道逾期到底有多少款项未还，包括本金、利息、罚息等。同时，借款人也有权知道催收公司的身份和授权情况。此外，借款人还可通过合法途径寻求帮助，例如向律师咨询、执法部门投诉等，以保障自身合法权益。

最后，我们应该采取有针对性的应对措施。面对短信催收，借款人应该保持冷静，不要轻易相信其中包含的威胁内容。若债务真实存在，借款人应当积极协商还款计划。借款人可以向贷款平台进行协商，申请展期或者减免等方式解决。若短信催收公司采取非法手段进行骚扰、侮辱等行为，借款人也应该积极维护自身权益，遵循法律程序投诉或起诉。

综上，网贷逾期发短信威胁并不合法。我们需要对自身权益有充分了解，通过合法途径维护自身权益。同时，借款人应积极主动，主动与借贷平台协商，共同解决逾期问题。