答案：为了证明商家的违法行为成立，中邮消费可以采取以下证据：

一、销售合同

首先，中邮消费应当准备好购物小票、发票、电子支付记录、快递单、商品说明书等必要证据。这些证据可以证明商家与消费者间存在购买、销售的合同关系，也可以证明商家销售的商品类型、数量等信息。

二、商品鉴定报告

如果遇到商家销售了伪劣产品或存在虚假宣传行为，中邮消费可以委托专业机构对商品进行检测鉴定并出具鉴定报告。该鉴定报告在法院中起到重要的证明作用，可以证明商家违反了《中华人民共和国产品质量法》等相关法规。

三、监控录像

在购物过程中，商家的服务态度、销售行为等可以通过监控录像证明。如果商家存在分欺诈消费者等违法行为，中邮消费可以向商家索要监控录像。在证明商家的违法行为时，可以将监控录像提交法院作为证据。

四、专家鉴定

在一些涉及技术性问题的案件中，中邮消费可以通过向权威专家咨询、对商品、服务等进行技术性鉴定，来证明商家的违法行为行为成立。该证据通常需要法院的批准方可采纳。

综上所述，要证明商家的违法行为成立，需要中邮消费具备必要的证据。在整个证明过程中，法院会对证据的有效性、真实性、科学性进行评估，只有证明的证据才能够被法院采纳。

从法律后果角度看，商家的违法行为成立后，商家有义务承担相应的法律责任，包括承担损失赔偿责任、承担行政处罚等。同时，商家的违法行为也会对消费者的合法权益造成损害，因此中邮消费在面对商家违法行为时，也需要果断采取措施维护自身权益。